wordpress

🎲Aneas Monte Carlo Strategy Backtester

Plugin Aneas Monte Carlo Strategy Backtester adalah tools untuk melakukan uji coba strategi trading dengan metode Monte Carlo Simulation. Dengan plugin ini, trader bisa mensimulasikan berbagai skenario harga menggunakan model statistik (GBM, Random Walk, Markov, ARIMA, GARCH) lalu menguji performa strategi trading sebelum diterapkan di pasar nyata.

Plugin ini terintegrasi dengan Aneas Historical Price Series Analyzer untuk mendapatkan saran model atau strategi yang sesuai berdasarkan data historis. Dengan begitu, pengguna bisa langsung menguji strategi pada model yang sudah dianalisis sebelumnya.

🔧 Cara Pakai

  1. Pilih Model Simulasi
    • Model tersedia:
      • 📈 GBM (Geometric Brownian Motion)
      • 🎲 Random Walk
      • 🔗 Markov Series
      • 📊 ARIMA
      • 📉 GARCH
      • 🧪 Monte Carlo
    Rekomendasi model biasanya berasal dari hasil analisis plugin Aneas Historical Price Series Analyzer.
  2. Set Parameter Simulasi
    • Drift → Rata-rata pergerakan harga
    • Volatility (%Mo) → Besaran volatilitas bulanan/tahunan
    • Timeframe → Interval data (contoh: H1, D1)
    • Path Length (bar) → Panjang simulasi (misalnya 1000 bar)
    • Initial Price → Harga awal simulasi
    • Simulation/Model → Jumlah skenario yang akan dijalankan
  3. Masukkan Strategy
    • Tulis strategy menggunakan script JavaScript sederhana.
    • Contoh strategi Simple Buy and Sell:
    const lastPrice = priceHistory[priceHistory.length - 1].close; if (lastPrice > 105 && portfolio.assets == 0) { return { action: 'buy', amount: 1 }; } if (lastPrice < 95 && portfolio.assets > 0) { return { action: 'sell', amount: portfolio.assets }; } return { action: 'hold' };
  4. Jalankan Backtest / Simulation
    • Save New Strategy → Simpan strategi baru
    • Update Strategy → Perbarui strategi
    • Load Strategy → Ambil strategi tersimpan
    • Run Backtest → Uji coba dengan data simulasi historis
    • Run Single Simulation → Jalankan 1 skenario Monte Carlo

📌 Kegunaan Plugin

✅ Mengukur ketahanan strategi terhadap skenario harga acak
✅ Menilai risiko & volatilitas pada strategi sebelum digunakan di pasar nyata
✅ Menghubungkan analisis historis dengan pengujian strategi (melalui rekomendasi dari plugin Aneas Historical Price Series Analyzer)
✅ Mendukung strategi kustom → bisa ditulis sesuai kebutuhan trader
✅ Eksperimen berbagai model harga → GBM, ARIMA, GARCH, dll.

🔗 Integrasi dengan Aneas Historical Price Series Analyzer

  • Historical Price Analyzer → menganalisis data historis untuk menentukan pola, volatilitas, ACF, kurtosis, dll.
  • Monte Carlo Strategy Backtester → menggunakan hasil analisis tersebut sebagai dasar pemilihan model (misalnya GARCH atau ARIMA) lalu menguji strategi trading pada skenario simulasi.

Contoh:

  • Analyzer merekomendasikan GARCH(2,1) → Trader bisa langsung menguji strategi pada model GARCH di Backtester.
  • Analyzer mendeteksi volatility clustering → Strategi volatilitas bisa diuji dengan simulasi Monte Carlo.

🚀 Kesimpulan

Plugin Aneas Monte Carlo Strategy Backtester memberikan cara praktis untuk menguji strategi trading secara aman sebelum dipakai di real market. Dengan integrasi bersama Aneas Historical Price Series Analyzer, trader mendapatkan alur lengkap:

  1. Analisis data historis (dapat insight & rekomendasi model)
  2. Simulasi skenario harga dengan berbagai model statistik
  3. Uji coba strategi trading untuk menilai performa & risiko

Dengan kombinasi ini, trader bisa lebih percaya diri menghadapi pasar yang penuh ketidakpastian.